PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.07%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 13.07% против 9.21% соответственно.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between IWDA.L and IUES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.47

The correlation between IWDA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и IUES.L

Секторы
IWDA.L
IUES.L

Технологии

32.9%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

9.7%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.9%
100.0%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

IWDA.L
32.9%
IUES.L

-

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
IUES.L

-

Промышленность

IWDA.L
9.7%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.3%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.8%
IUES.L

-

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.8%
IUES.L

-

Энергетика

IWDA.L
3.9%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.8%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.64

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.18

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

9.97

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и IUES.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-66.78%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.49%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-20.90%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.98%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-66.78%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.45%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-14.21%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.63%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.13%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

18.58%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

21.81%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

26.72%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

28.49%

-12.58%

Сравнение комиссий IWDA.L и IUES.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и IUES.L

Ни IWDA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and IUES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while IUES.L is Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор