PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с XDWT.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.98%/yr vs 23.65%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 12.98% против 23.65% соответственно.

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%

XDWT.DE

1 день
2.49%
1 месяц
1.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
22.00%
1 год
43.91%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.02%
10 лет*
23.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.35%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and XDWT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.83

The correlation between IWDA.AS and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

IWDA.AS vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.ASXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.03

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.66

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.73

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

7.09

+7.05

IWDA.AS vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и XDWT.DE

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-44.55%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-15.59%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-29.46%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-29.46%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.60%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.41%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.72%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.02%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и XDWT.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 3.07%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.13%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

15.74%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

20.98%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

22.65%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

22.18%

-7.18%

Сравнение комиссий IWDA.AS и XDWT.DE

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и XDWT.DE

Ни IWDA.AS, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and XDWT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

IWDA.AS is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор