Сравнение IWDA.AS с WSML.L
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.AS returned 12.88%/yr vs 7.96%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и WSML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 15.13%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
WSML.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -0.28% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 15.69% | 5.71% | 14.49% | 13.55% | -13.57% | 23.85% | 6.89% | 27.16% | -6.25% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and WSML.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between IWDA.AS and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
WSML.L
Сравнение IWDA.AS c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.17 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 15.24 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.46 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и WSML.L
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и WSML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -40.19% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -7.05% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -23.31% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -23.31% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.03% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и WSML.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.90% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.76% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 14.50% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.46% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.92% | -3.93% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и WSML.L
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и WSML.L
Ни IWDA.AS, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and WSML.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.35% for WSML.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и WSML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор