Сравнение IWDA.AS с S500.PA
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and S500.PA (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while S500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.AS returned 12.88%/yr vs 15.54%/yr for S500.PA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S500.PA.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и S500.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IWDA.AS на уровне 11.06% и S500.PA на уровне 11.06%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
S500.PA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и S500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 5.68% |
S500.PA Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 11.06% | 4.58% | 33.45% | 23.34% | -13.75% | 42.99% | 6.93% | 32.56% | -1.91% | 5.79% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and S500.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between IWDA.AS and S500.PA shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. S500.PA — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
S500.PA
Сравнение IWDA.AS c S500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | S500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.85 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 14.86 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | S500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и S500.PA
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке S500.PA в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и S500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | S500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.76% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -7.32% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -23.37% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -23.37% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.61% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и S500.PA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | S500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.84% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.64% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.52% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.23% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.16% | -3.17% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и S500.PA
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S500.PA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и S500.PA
Ни IWDA.AS, ни S500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IWDA.AS and S500.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S500.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S500.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while S500.PA is S&P 500. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while S500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.12% for S500.PA.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и S500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор