PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWDA.AS с MWRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDA.ASMWRD.L

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWDA.AS и MWRD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и MWRD.L

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
0
IWDA.AS
MWRD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWDA.AS и MWRD.L

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWDA.AS c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDA.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDA.AS, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDA.AS, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDA.AS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDA.AS, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDA.AS, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.43
MWRD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWRD.L, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWRD.L, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWRD.L, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWRD.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWRD.L, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа IWDA.AS и MWRD.L


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.09
IWDA.AS
MWRD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и MWRD.L

Ни IWDA.AS, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и MWRD.L


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.71%
IWDA.AS
MWRD.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и MWRD.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Amundi Index MSCI World (MWRD.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0
IWDA.AS
MWRD.L