Сравнение IWDA.AS с IWRD.AS
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while IWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 12.50%/yr for IWRD.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и IWRD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.AS показывает доходность 11.06%, а IWRD.AS немного ниже – 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDA.AS имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции IWRD.AS немного отстают с 12.50%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и IWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and IWRD.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between IWDA.AS and IWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. IWRD.AS — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
IWRD.AS
Сравнение IWDA.AS c IWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | IWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.46 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 13.65 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и IWRD.AS
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки IWRD.AS в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и IWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -52.51% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.69% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -21.50% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -21.50% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.71% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.32% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.84% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и IWRD.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) имеют волатильность 2.62% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | IWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.72% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.98% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.14% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.16% | -0.17% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и IWRD.AS
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWRD.AS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и IWRD.AS
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IWDA.AS and IWRD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.50% for IWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и IWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор