PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAI.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAI.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IVAI.DE tracks the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past year, IVAI.DE returned 71.74% vs 48.51% for ZPDT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IVAI.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAI.DE показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAI.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)20252024
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%6.17%

Correlation

The correlation between IVAI.DE and ZPDT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between IVAI.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с CSYU.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

IVAI.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAI.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVAI.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.43

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.14

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.19

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

8.35

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAI.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDT.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAI.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVAI.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IVAI.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка IVAI.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAI.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVAI.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-31.48%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-15.47%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.09%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-5.68%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

5.91%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAI.DE и ZPDT.DE

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IVAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVAI.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.06%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

14.78%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

20.30%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

22.33%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

21.38%

+15.01%

Сравнение комиссий IVAI.DE и ZPDT.DE

IVAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAI.DE и ZPDT.DE

Ни IVAI.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IVAI.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IVAI.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAI.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор