PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAI.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAI.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IVAI.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past year, IVAI.DE returned 71.74% vs 36.95% for EQQB.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IVAI.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAI.DE показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAI.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)20252024
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%7.56%

Correlation

The correlation between IVAI.DE and EQQB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between IVAI.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с CSYU.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

IVAI.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAI.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVAI.DEEQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.16

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.73

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

11.10

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAI.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAI.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVAI.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.97

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IVAI.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка IVAI.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAI.DE и EQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVAI.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-26.59%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-10.08%

-13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.82%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-6.77%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

3.39%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAI.DE и EQQB.DE

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IVAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVAI.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.38%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

10.99%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

15.73%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

19.97%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

19.97%

+16.42%

Сравнение комиссий IVAI.DE и EQQB.DE

IVAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAI.DE и EQQB.DE

Ни IVAI.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IVAI.DE and EQQB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

IVAI.DE is categorized as Technology Equities, while EQQB.DE is Nasdaq-100. IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for IVAI.DE and 0.30% for EQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAI.DE и EQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор