Сравнение IUSZ.DE с CEMT.DE
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IUSZ.DE tracks the FTSE 100 while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | -1.35% | 24.82% | -15.69% | 25.38% | -10.49% | 8.10% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and CEMT.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IUSZ.DE and CEMT.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
CEMT.DE
Сравнение IUSZ.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.03 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.77 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -37.66% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -4.26% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -14.36% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -29.23% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.39% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.08% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.16% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и CEMT.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.00% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 0.00% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 6.11% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.61% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.11% | +0.21% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и CEMT.DE
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и CEMT.DE
Ни IUSZ.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
IUSZ.DE tracks FTSE 100, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор