PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.38%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 12.38% против 21.24% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and SXRV.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between IUSQ.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.40

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.75

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

11.16

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-32.80%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-10.03%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-26.69%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-31.33%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-31.33%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.83%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.56%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.38%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.26%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

10.98%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.67%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

19.84%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.65%

-4.63%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и SXRV.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и SXRV.DE

Ни IUSQ.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор