PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 12.38% против 26.04% соответственно.


IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и QDVE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between IUSQ.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSQ.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.14

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

8.31

+8.38

IUSQ.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSQ.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.07

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и QDVE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-31.45%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-15.59%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-29.83%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.83%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-31.45%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.08%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.91%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.12%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

14.85%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

20.42%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.71%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.73%

-6.71%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и QDVE.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и QDVE.DE

Ни IUSQ.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор