Сравнение IUSQ.DE с QDVE.DE
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.38%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 12.38% против 26.04% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between IUSQ.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
QDVE.DE
Сравнение IUSQ.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSQ.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.14 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 8.31 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -31.45% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -15.59% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -29.83% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -29.83% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -31.45% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.08% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.80% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.91% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.12% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 14.85% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 20.42% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 22.71% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.73% | -6.71% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и QDVE.DE
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и QDVE.DE
Ни IUSQ.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор