PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IUSN.DE returned 29.99% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%11.51%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and WEBG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between IUSN.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IUSN.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.33

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.26

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.11

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

16.53

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.71

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-21.31%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.50%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.81%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и WEBG.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.10%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.28%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.48%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.15%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

14.15%

+4.16%

Сравнение комиссий IUSN.DE и WEBG.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и WEBG.DE

Ни IUSN.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор