PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSN.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%.


IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-1.80%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and IWDA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.86

The correlation between IUSN.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUSN.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSN.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.64

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.53

+1.09

IUSN.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSN.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и IWDA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSN.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-33.63%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.45%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-21.59%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-21.59%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.25%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и IWDA.AS

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSN.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.61%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.90%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.08%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

14.99%

+3.32%

Сравнение комиссий IUSN.DE и IWDA.AS

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и IWDA.AS

Ни IUSN.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUSN.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор