Сравнение IUSN.DE с IWDA.AS
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 29.05% | -8.27% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -1.80% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and IWDA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between IUSN.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
IWDA.AS
Сравнение IUSN.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSN.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.64 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 14.53 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSN.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -33.63% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.45% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -21.59% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.59% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.25% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и IWDA.AS
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.62% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.61% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.90% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.08% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.99% | +3.32% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и IWDA.AS
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и IWDA.AS
Ни IUSN.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор