Сравнение IUSM.DE с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
IUSM.DE и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или IBTM.L.
Основные характеристики
| IUSM.DE | IBTM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.33% | -2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 1.19% | 0.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.84% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.89% | -1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.15 | 0.34 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 6.95% | 7.82% |
| Макс. просадка | -23.19% | -25.39% |
| Текущая просадка | -20.44% | -23.49% |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и IBTM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и IBTM.L
С начала года, IUSM.DE показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -2.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и IBTM.L
И IUSM.DE, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSM.DE c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и IBTM.L
IUSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.54% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и IBTM.L
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и IBTM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.