Сравнение IUSA.L с CSX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L).
IUSA.L и CSX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. CSX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.L или CSX5.L.
Основные характеристики
| IUSA.L | CSX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 25.87% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 14.30% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 12.75% |
| Макс. просадка | -38.09% | -37.87% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.L и CSX5.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и CSX5.L
С начала года, IUSA.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у CSX5.L с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции CSX5.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.L и CSX5.L
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSX5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.L c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и CSX5.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и CSX5.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и CSX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и CSX5.L
iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.