Сравнение IUKP.L с VUKE.DE
IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) and VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IUKP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while VUKE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUKP.L returned -7.61%/yr vs 11.72%/yr for VUKE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUKP.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VUKE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUKP.L и VUKE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKP.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKP.L показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VUKE.DE с доходностью 5.60%.
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
VUKE.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUKP.L и VUKE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | -33.79% | 25.56% | -18.46% | 25.37% | -16.13% | 8.71% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.55% | 26.77% | 9.03% | 7.48% | 4.31% | 16.10% | -10.96% | 19.04% | -9.10% | 3.58% |
Correlation
The correlation between IUKP.L and VUKE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between IUKP.L and VUKE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKP.L vs. VUKE.DE — Ранг доходности на риск
IUKP.L
VUKE.DE
Сравнение IUKP.L c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKP.L | VUKE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.38 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.08 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKP.L | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.86 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.88 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.49 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IUKP.L и VUKE.DE
Максимальная просадка IUKP.L за все время составила -81.01%, что больше максимальной просадки VUKE.DE в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKP.L и VUKE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKP.L | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.01% | -34.73% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -8.76% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -13.96% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | -13.96% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -4.04% | -57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -4.81% | -46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.59% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKP.L и VUKE.DE
iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IUKP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKP.L | VUKE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.02% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.68% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 11.23% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.13% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 15.80% | +5.04% |
Сравнение комиссий IUKP.L и VUKE.DE
IUKP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUKE.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKP.L и VUKE.DE
Дивидендная доходность IUKP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VUKE.DE в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKP.L and VUKE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IUKP.L.
IUKP.L is categorized as REIT, while VUKE.DE is Europe Equities. IUKP.L tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IUKP.L and 0.09% for VUKE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUKP.L и VUKE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор