PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с XDWH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.35%/yr vs 8.87%/yr for XDWH.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 26.35% против 8.87% соответственно.

IUIT.L

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.85%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.71%
3 года*
30.73%
5 лет*
21.47%
10 лет*
26.35%

XDWH.L

1 день
1.87%
1 месяц
4.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.69%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и XDWH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		14.90%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.36%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%19.53%

Correlation

The correlation between IUIT.L and XDWH.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.51

The correlation between IUIT.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и XDWH.L

Секторы
IUIT.L
XDWH.L

Технологии

99.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

98.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IUIT.L
99.7%
XDWH.L

-

Энергетика

IUIT.L
0.1%
XDWH.L

-

Промышленность

IUIT.L
0.0%
XDWH.L

-

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

XDWH.L
0.5%

Финансовые услуги

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Здравоохранение

IUIT.L

-

XDWH.L
98.8%

Недвижимость

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с SMH

Доходность на риск

IUIT.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.05

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.66

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.50

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

3.65

+2.24

IUIT.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и XDWH.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-26.24%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.39%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-19.27%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-19.27%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-26.24%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.82%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.80%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.28%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и XDWH.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.41%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

11.12%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

14.87%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

14.24%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.96%

+7.33%

Сравнение комиссий IUIT.L и XDWH.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и XDWH.L

Ни IUIT.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and XDWH.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор