Сравнение IUIT.L с WTCH.AS
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while WTCH.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 24.26%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 23.04%, а WTCH.AS немного выше – 24.02%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции WTCH.AS по среднегодовой доходности: 26.33% против 24.26% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.00% | 22.97% | 34.52% | 53.80% | -32.01% | 31.28% | 43.46% | 46.53% | -2.84% | 38.40% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and WTCH.AS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г. | 0.92 |
The correlation between IUIT.L and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
IUIT.L
WTCH.AS
Сравнение IUIT.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.53 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и WTCH.AS
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки WTCH.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -36.03% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.32% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.58% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -36.03% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -36.03% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.61% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.39% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.33% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и WTCH.AS
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.13% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.34% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.38% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.29% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.79% | +0.68% |
Сравнение комиссий IUIT.L и WTCH.AS
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и WTCH.AS
Ни IUIT.L, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IUIT.L and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор