Сравнение IUIT.L с WENS.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUIT.L returned 34.42%/yr vs 16.81%/yr for WENS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.07%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -2.53% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and WENS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between IUIT.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
WENS.L
Сравнение IUIT.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.39 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.47 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.69 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и WENS.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -20.04% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -12.53% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -20.04% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.96% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.44% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.71% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и WENS.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеют волатильность 7.49% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 17.84% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.64% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.39% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.39% | +0.08% |
Сравнение комиссий IUIT.L и WENS.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и WENS.L
Ни IUIT.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and WENS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while WENS.L is Energy Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор