Сравнение IUIT.L с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IUIT.L и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUIT.L или VYM.
Основные характеристики
| IUIT.L | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.36% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 48.91% | 20.92% |
| Дох-ть за 3 года | 19.51% | 7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.01% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 10.43% |
| Макс. просадка | -33.46% | -56.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между IUIT.L и VYM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и VYM
С начала года, IUIT.L показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 9.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUIT.L и VYM
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUIT.L c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и VYM
IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и VYM
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и VYM
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.