Сравнение IUIT.L с KARP.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUIT.L returned 34.42%/yr vs 5.43%/yr for KARP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 14.71%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
KARP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -9.88% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 14.71% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -21.08% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and KARP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
KARP.L
Сравнение IUIT.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 6.43 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 19.86 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.03 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и KARP.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -54.09% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -10.43% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -47.25% | +20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -10.84% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -31.39% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.38% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и KARP.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.82% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 14.09% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 22.85% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 26.63% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 26.63% | -4.16% |
Сравнение комиссий IUIT.L и KARP.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и KARP.L
Ни IUIT.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and KARP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Waystone Management. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор