PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с EQQQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 21.60%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 17.28%, а EQQQ.L немного ниже – 16.65%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции EQQQ.L по среднегодовой доходности: 26.03% против 21.60% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

EQQQ.L

1 день
2.37%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.67%
1 год
36.70%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		16.65%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between IUIT.L and EQQQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between IUIT.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и EQQQ.L

Секторы
IUIT.L
EQQQ.L

Технологии

99.6%
59.0%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

IUIT.L
99.6%
EQQQ.L
59.0%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
EQQQ.L
0.5%

Промышленность

IUIT.L
0.1%
EQQQ.L
2.9%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

EQQQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

EQQQ.L
13.7%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

EQQQ.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

EQQQ.L
6.8%

Финансовые услуги

IUIT.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

IUIT.L

-

EQQQ.L
3.8%

Недвижимость

IUIT.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.03

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.19

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.43

-4.26

IUIT.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и EQQQ.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-73.86%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.03%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-22.63%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-35.27%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-35.27%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.17%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-17.15%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.09%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и EQQQ.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.75%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.04%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

15.93%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

20.59%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.90%

+2.36%

Сравнение комиссий IUIT.L и EQQQ.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и EQQQ.L

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUIT.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор