PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с CSPX.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 26.03% против 15.24% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
-1.06%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between IUIT.L and CSPX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between IUIT.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и CSPX.L

Секторы
IUIT.L
CSPX.L

Технологии

99.6%
37.5%

Энергетика

0.1%
3.4%

Промышленность

0.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.7%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

IUIT.L
99.6%
CSPX.L
37.5%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
CSPX.L
3.4%

Промышленность

IUIT.L
0.1%
CSPX.L
8.0%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

CSPX.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

CSPX.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

CSPX.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

CSPX.L
4.8%

Финансовые услуги

IUIT.L

-

CSPX.L
11.7%

Здравоохранение

IUIT.L

-

CSPX.L
8.9%

Недвижимость

IUIT.L

-

CSPX.L
1.9%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

CSPX.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

IUIT.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.00

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.98

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.45

-5.28

IUIT.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и CSPX.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-33.90%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.17%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-18.50%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-24.39%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-33.90%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.27%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.72%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.96%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и CSPX.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.01%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

9.03%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

12.04%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

16.03%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

16.22%

+6.04%

Сравнение комиссий IUIT.L и CSPX.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и CSPX.L

Ни IUIT.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and CSPX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while CSPX.L is S&P 500. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор