Сравнение IUHC.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
IUHC.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUHC.L или VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и VUSA.DE
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 29.72%.
IUHC.L
4.93%
-7.07%
-2.02%
12.27%
9.35%
N/A
VUSA.DE
29.72%
4.13%
14.69%
36.00%
16.01%
N/A
Основные характеристики
| IUHC.L | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 19.03 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 12.03% |
| Макс. просадка | -27.44% | -33.63% |
| Текущая просадка | -9.70% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и VUSA.DE
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и VUSA.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUHC.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и VUSA.DE
IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и VUSA.DE
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и VUSA.DE
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 3.77% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.