Сравнение IUHC.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IUHC.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUHC.L или CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 24.07%.
IUHC.L
4.93%
-7.07%
-2.02%
12.27%
9.35%
N/A
CSPX.L
24.07%
0.44%
11.62%
32.01%
15.02%
12.76%
Основные характеристики
| IUHC.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 17.93 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 11.51% |
| Макс. просадка | -27.44% | -33.90% |
| Текущая просадка | -9.70% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и CSPX.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и CSPX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUHC.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и CSPX.L
Ни IUHC.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и CSPX.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) составляет 3.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.