PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с XDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с XDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 12.77%/yr for XDPG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDPG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и XDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как XDPG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у XDPG.L с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям XDPG.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.77% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

XDPG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.86%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и XDPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.64%25.78%22.82%31.41%-29.20%27.70%18.76%32.66%-12.81%31.32%

Correlation

The correlation between IUES.L and XDPG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.42

The correlation between IUES.L and XDPG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и XDPG.L

Секторы
IUES.L
XDPG.L

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

IUES.L
100.0%
XDPG.L
3.5%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

XDPG.L
1.8%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

XDPG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

XDPG.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

XDPG.L
4.9%

Финансовые услуги

IUES.L

-

XDPG.L
11.8%

Здравоохранение

IUES.L

-

XDPG.L
8.5%

Промышленность

IUES.L

-

XDPG.L
8.3%

Недвижимость

IUES.L

-

XDPG.L
1.9%

Технологии

IUES.L

-

XDPG.L
35.6%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

XDPG.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.LXDPG.L с XXTW.L

Доходность на риск

IUES.L vs. XDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c XDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LXDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.75

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.63

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.04

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

8.02

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. XDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPG.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и XDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LXDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и XDPG.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки XDPG.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и XDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LXDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-43.10%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.65%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.58%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-39.97%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-43.10%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.85%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.03%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.22%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и XDPG.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LXDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.86%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

11.01%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

14.74%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

20.43%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

21.10%

+7.39%

Сравнение комиссий IUES.L и XDPG.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и XDPG.L

Ни IUES.L, ни XDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and XDPG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while XDPG.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.09% for XDPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и XDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор