PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с UPAD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с UPAD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while UPAD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs 20.59%/yr for UPAD.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for UPAD.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и UPAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у UPAD.L с доходностью 6.78%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
4.86%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.86%
1 год
22.18%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и UPAD.L

2026 (YTD)2025202420232022
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%16.33%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%15.19%26.23%31.08%-9.48%

Correlation

The correlation between IUES.L and UPAD.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.21

The correlation between IUES.L and UPAD.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и UPAD.L

Секторы
IUES.L
UPAD.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Энергетика

IUES.L
100.0%
UPAD.L
0.0%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

UPAD.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

UPAD.L
12.1%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

UPAD.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

UPAD.L
4.9%

Финансовые услуги

IUES.L

-

UPAD.L
13.0%

Здравоохранение

IUES.L

-

UPAD.L
9.2%

Промышленность

IUES.L

-

UPAD.L
6.1%

Недвижимость

IUES.L

-

UPAD.L
2.2%

Технологии

IUES.L

-

UPAD.L
39.8%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

UPAD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.LUPAD.L с UC67.L

Доходность на риск

IUES.L vs. UPAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c UPAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LUPAD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.81

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.05

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

8.12

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. UPAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAD.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и UPAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LUPAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.98

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и UPAD.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки UPAD.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и UPAD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LUPAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-18.94%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.76%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.94%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.38%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-3.60%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.73%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и UPAD.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LUPAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.14%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

8.76%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.58%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

16.36%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.36%

+12.13%

Сравнение комиссий IUES.L и UPAD.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UPAD.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и UPAD.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM2025202420232022
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and UPAD.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while UPAD.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.07% for UPAD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и UPAD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор