Сравнение IUES.L с QCLN.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 1.37%/yr for QCLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.38%.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
QCLN.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 50.38%
- 6 месяцев
- 47.18%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 40.54% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.38% | 29.15% | -19.30% | -8.05% | -31.46% | -18.17% |
Correlation
The correlation between IUES.L and QCLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between IUES.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUES.L и QCLN.L
Секторы
IUES.L
QCLN.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IUES.L
QCLN.L
Сырьевые материалы
IUES.L
-
QCLN.L
Коммуникационные услуги
IUES.L
-
QCLN.L
-
Потребительский циклический сектор
IUES.L
-
QCLN.L
Потребительский защитный сектор
IUES.L
-
QCLN.L
-
Финансовые услуги
IUES.L
-
QCLN.L
Здравоохранение
IUES.L
-
QCLN.L
-
Промышленность
IUES.L
-
QCLN.L
Недвижимость
IUES.L
-
QCLN.L
-
Технологии
IUES.L
-
QCLN.L
Коммунальные услуги
IUES.L
-
QCLN.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
QCLN.L
Сравнение IUES.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 7.48 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 23.36 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.28 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и QCLN.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -72.06% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.36% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -57.08% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -70.19% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -23.33% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -44.63% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и QCLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 15.02% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 25.18% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 35.09% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 37.60% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 38.58% | -10.09% |
Сравнение комиссий IUES.L и QCLN.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и QCLN.L
Ни IUES.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and QCLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор