Сравнение IUES.L с ENGE.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
ENGE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 33.15%
- 6 месяцев
- 32.31%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 16.85% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.15% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Correlation
The correlation between IUES.L and ENGE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between IUES.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
ENGE.L
Сравнение IUES.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.77 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 18.32 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и ENGE.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -24.19% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.81% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -23.33% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.79% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -6.42% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.10% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и ENGE.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 8.13% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 19.10% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.34% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 24.32% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 24.32% | +4.17% |
Сравнение комиссий IUES.L и ENGE.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и ENGE.L
Ни IUES.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and ENGE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор