Сравнение IUCS.L с SXLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L).
IUCS.L и SXLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SXLP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и SXLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и SXLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.17% | 2.99% | 13.10% | -1.70% | -0.20% | 16.85% | 8.74% | 26.97% | -8.84% | 6.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCS.L показывает доходность 6.07%, а SXLP.L немного выше – 6.17%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
SXLP.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и SXLP.L
И IUCS.L, и SXLP.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
SXLP.L
Сравнение IUCS.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | SXLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и SXLP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и SXLP.L
Ни IUCS.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и SXLP.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке SXLP.L в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и SXLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -24.00% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.99% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -16.93% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -8.27% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.26% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и SXLP.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеют волатильность 4.47% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.19% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.43% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.96% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.40% | +1.54% |