Сравнение IUCM.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
IUCM.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUCM.L или IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и IUHC.L
Доходность по периодам
С начала года, IUCM.L показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 4.93%.
IUCM.L
34.62%
4.99%
13.87%
40.68%
13.94%
N/A
IUHC.L
4.93%
-7.07%
-2.32%
12.27%
9.31%
N/A
Основные характеристики
| IUCM.L | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 10.42% |
| Макс. просадка | -47.32% | -27.44% |
| Текущая просадка | -0.52% | -9.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCM.L и IUHC.L
И IUCM.L, и IUHC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUCM.L и IUHC.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUCM.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и IUHC.L
Ни IUCM.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и IUHC.L
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и IUHC.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.