PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITGIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITGIX с VTSAX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio (ITGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

ITGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1997 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITGIX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между ITGIX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITGIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio (ITGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
131.90%
742.77%
ITGIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITGIX:

-0.04

VTSAX:

0.51

Коэф-т Сортино

ITGIX:

0.13

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

ITGIX:

1.02

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ITGIX:

-0.03

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

ITGIX:

-0.10

VTSAX:

2.06

Индекс Язвы

ITGIX:

11.16%

VTSAX:

4.91%

Дневная вол-ть

ITGIX:

27.45%

VTSAX:

19.63%

Макс. просадка

ITGIX:

-58.34%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ITGIX:

-29.52%

VTSAX:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, ITGIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции ITGIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -0.49% против 11.56% соответственно.

ITGIX

С начала года

-7.53%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.79%

1 год

0.78%

5 лет

3.62%

10 лет

-0.49%

VTSAX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.65%

1 год

12.21%

5 лет

15.90%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITGIX и VTSAX

ITGIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

ITGIX
VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio
График комиссии ITGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITGIX: 0.73%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITGIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ITGIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITGIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITGIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITGIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITGIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio (ITGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITGIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ITGIX: -0.04
VTSAX: 0.51
Коэффициент Сортино ITGIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITGIX: 0.13
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега ITGIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ITGIX: 1.02
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара ITGIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ITGIX: -0.03
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина ITGIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ITGIX: -0.10
VTSAX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа ITGIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITGIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
0.51
ITGIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITGIX и VTSAX

ITGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITGIX
VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.30%0.05%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.36%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ITGIX и VTSAX

Максимальная просадка ITGIX за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.52%
-9.08%
ITGIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ITGIX и VTSAX

VY T. Rowe Price Growth Equity Portfolio (ITGIX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что ITGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.23%
14.19%
ITGIX
VTSAX