Сравнение ITEC.L с SMGB.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs 38.21%/yr for SMGB.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 87.14%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
SMGB.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 23.25%
- С начала года
- 87.14%
- 6 месяцев
- 86.55%
- 1 год
- 166.58%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 5.26% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.17% | 31.55% | 32.40% | 69.69% | -31.23% | 53.81% | 3.35% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and SMGB.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ITEC.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
SMGB.L
Сравнение ITEC.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.69 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 13.91 | -9.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 48.50 | -36.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 5.21 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и SMGB.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке SMGB.L в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -37.34% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.90% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -37.34% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -37.34% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.58% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.05% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.42% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и SMGB.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.27%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 12.34% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 24.44% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 31.80% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 31.12% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 30.79% | -6.70% |
Сравнение комиссий ITEC.L и SMGB.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и SMGB.L
Ни ITEC.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and SMGB.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор