Сравнение ITEC.L с ESIT.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs 15.01%/yr for ESIT.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и ESIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как ESIT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEC.L показывает доходность 50.84%, а ESIT.L немного выше – 52.72%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
ESIT.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 20.50%
- С начала года
- 52.72%
- 6 месяцев
- 49.92%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и ESIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 7.92% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 52.74% | 8.84% | 7.73% | 35.06% | -28.32% | 35.54% | 7.80% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and ESIT.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between ITEC.L and ESIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
ESIT.L
Сравнение ITEC.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | ESIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.87 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 12.71 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и ESIT.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке ESIT.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и ESIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -38.49% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.60% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -26.16% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -38.49% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.34% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -12.15% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.83% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и ESIT.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 9.50% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 20.22% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 25.15% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 25.50% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 25.03% | -0.94% |
Сравнение комиссий ITEC.L и ESIT.L
И ITEC.L, и ESIT.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и ESIT.L
Ни ITEC.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITEC.L and ESIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L and ESIT.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и ESIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор