Сравнение ITEC.L с ECAR.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs 13.50%/yr for ECAR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 59.65%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
ECAR.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 21.39%
- С начала года
- 59.65%
- 6 месяцев
- 59.46%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 19.83% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 59.67% | 9.57% | 5.60% | 23.28% | -22.77% | 24.84% | 22.66% | 6.43% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and ECAR.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ITEC.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
ECAR.L
Сравнение ITEC.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 7.15 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 22.60 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.47 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и ECAR.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -40.80% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.34% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -29.62% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -30.02% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.06% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -9.83% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.91% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и ECAR.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.27%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 12.13% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 20.57% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 25.45% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 23.39% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.67% | -0.58% |
Сравнение комиссий ITEC.L и ECAR.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и ECAR.L
Ни ITEC.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and ECAR.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор