Сравнение ITEC.L с AIAI.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs 19.23%/yr for AIAI.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у AIAI.L с доходностью 44.17%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
AIAI.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 21.64%
- С начала года
- 44.17%
- 6 месяцев
- 40.91%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 6.61% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 44.17% | 14.84% | 26.27% | 54.80% | -36.59% | 18.02% | 54.70% | 4.14% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and AIAI.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between ITEC.L and AIAI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
AIAI.L
Сравнение ITEC.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 12.75 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и AIAI.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -42.80% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.06% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -32.84% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -42.80% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.55% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -12.82% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.98% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и AIAI.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеют волатильность 10.27% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 10.54% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 20.20% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 26.62% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 27.91% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 28.30% | -4.21% |
Сравнение комиссий ITEC.L и AIAI.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и AIAI.L
Ни ITEC.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and AIAI.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор