PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDH с SPYL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDH с SPYL.DE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE).

ITDH и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDH или SPYL.DE.

Корреляция

Корреляция между ITDH и SPYL.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDH:

0.68

SPYL.DE:

0.54

Коэф-т Сортино

ITDH:

1.12

SPYL.DE:

0.78

Коэф-т Омега

ITDH:

1.16

SPYL.DE:

1.12

Коэф-т Кальмара

ITDH:

0.78

SPYL.DE:

0.40

Коэф-т Мартина

ITDH:

3.35

SPYL.DE:

1.35

Индекс Язвы

ITDH:

3.80%

SPYL.DE:

6.92%

Дневная вол-ть

ITDH:

17.64%

SPYL.DE:

18.83%

Макс. просадка

ITDH:

-16.25%

SPYL.DE:

-23.27%

Текущая просадка

ITDH:

-1.40%

SPYL.DE:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, ITDH показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -6.76%.

ITDH

С начала года

4.07%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

2.28%

1 год

11.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYL.DE

С начала года

-6.76%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-6.69%

1 год

10.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDH и SPYL.DE

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDH и SPYL.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг риск-скорректированной доходности ITDH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SPYL.DE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDH c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и SPYL.DE

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.60%1.66%0.84%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDH и SPYL.DE

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и SPYL.DE

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 4.65%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...