Сравнение ISXF.L с IGBE.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISXF.L returned -1.42%/yr vs -0.34%/yr for IGBE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISXF.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IGBE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и IGBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как IGBE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGBE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у IGBE.L с доходностью -0.14%.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
IGBE.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISXF.L и IGBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 5.87% |
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.14% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and IGBE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between ISXF.L and IGBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. IGBE.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
IGBE.L
Сравнение ISXF.L c IGBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | IGBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.82 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и IGBE.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки IGBE.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и IGBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -30.19% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.86% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -3.86% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -29.11% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -6.04% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.75% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и IGBE.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | IGBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.79% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 4.20% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.03% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 7.44% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.61% | -0.33% |
Сравнение комиссий ISXF.L и IGBE.L
ISXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGBE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и IGBE.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности IGBE.L в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and IGBE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
Both ETFs track Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ISXF.L and 0.10% for IGBE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и IGBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор