Сравнение ISXF.L с EUCO.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISXF.L returned 1.37%/yr vs 1.97%/yr for EUCO.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISXF.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и EUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как EUCO.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у EUCO.L с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ISXF.L уступали акциям EUCO.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.97% соответственно.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
EUCO.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам ISXF.L и EUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 8.54% | 11.26% | -2.05% | 3.41% |
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | -0.44% | 8.41% | -0.27% | 5.49% | -9.22% | -7.08% | 8.44% | 0.19% | -0.41% | 6.44% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and EUCO.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. EUCO.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
EUCO.L
Сравнение ISXF.L c EUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | EUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.17 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и EUCO.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки EUCO.L в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и EUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -21.72% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.69% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -3.69% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -17.14% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -21.72% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -6.54% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.51% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и EUCO.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | EUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.46% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.74% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 4.86% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 6.33% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.66% | -0.38% |
Сравнение комиссий ISXF.L и EUCO.L
ISXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUCO.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и EUCO.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EUCO.L в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUCO.L SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 3.26% | 3.25% | 3.07% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and EUCO.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUCO.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUCO.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ISXF.L and 0.12% for EUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и EUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор