Сравнение ISRA с FDFIX
ISRA (VanEck Israel ETF) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 8.50%/yr vs 13.31%/yr for FDFIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRA показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 13.53%.
ISRA
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.90%
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $172.61K | $250.08K | $390.72K |
Сравнение доходности по годам ISRA и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Israel ETF | 11.60% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -25.76% | 10.06% | 28.21% | 26.77% | -7.04% | 8.51% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between ISRA and FDFIX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between ISRA and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRA vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
ISRA
FDFIX
Сравнение ISRA c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRA | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.60 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 10.90 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRA и FDFIX
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRA | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -33.77% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.99% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -18.76% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -24.51% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -4.52% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.13% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и FDFIX
VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRA | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.19% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 10.44% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 13.10% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 17.10% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.54% | +2.55% |
Сравнение комиссий ISRA и FDFIX
ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и FDFIX
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Israel ETF | 1.32% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ISRA and FDFIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRA has higher volatility (6.69%) compared to FDFIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs FDFIX's -33.77%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRA и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор