PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.01%
0.75%
ISPY
SMH

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 40.73%.


ISPY

С начала года

22.64%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

12.61%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


ISPYSMH
Дневная вол-ть11.34%34.43%
Макс. просадка-7.88%-95.73%
Текущая просадка-0.72%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и SMH

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ISPY и SMH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ISPY
SMH

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SMH

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SMH в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SMH

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-12.50%
ISPY
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SMH

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.51%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
8.43%
ISPY
SMH