PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 150.04% for SMH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и SMH

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%3.42%

Correlation

The correlation between ISPY and SMH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between ISPY and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и SMH

Секторы
ISPY
SMH

Технологии

32.3%
100.0%

Финансовые услуги

19.8%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
SMH

-

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
SMH

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
SMH

-

Промышленность

ISPY
6.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
SMH

-

Энергетика

ISPY
2.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
SMH

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ISPY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.94

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.05

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

10.11

-7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

38.76

-25.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.94

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.34

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SMH

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-84.96%

+68.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-14.93%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.63%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-41.08%

+39.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.89%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SMH

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

11.58%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

24.35%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

30.57%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

35.01%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

32.57%

-19.02%

Сравнение комиссий ISPY и SMH

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SMH

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and SMH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 25.92% for ISPY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 25.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.18% for SMH.

ISPY is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор