Сравнение ISPY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
ISPY и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SMH.
Основные характеристики
| ISPY | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.53% | 44.98% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 34.40% |
| Макс. просадка | -7.88% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.86% |
Корреляция
Корреляция между ISPY и SMH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SMH
С начала года, ISPY показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 44.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SMH
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISPY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SMH
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SMH
Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SMH
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.41%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.