PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISLN.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISLN.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISLN.L returned 15.84%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ISLN.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции ISLN.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.84% против 9.21% соответственно.

ISLN.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.87%
6 месяцев
26.48%
1 год
106.40%
3 года*
45.97%
5 лет*
21.30%
10 лет*
15.84%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISLN.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		2.87%147.59%21.12%-0.77%3.39%-12.85%45.85%16.35%-8.76%3.68%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between ISLN.L and IUES.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.15

The correlation between ISLN.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISLN.L и IUES.L

Секторы
ISLN.L
IUES.L

Сырьевые материалы

6.6%

-

Промышленность

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

2.9%
100.0%

Технологии

2.8%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

ISLN.L
6.6%
IUES.L

-

Промышленность

ISLN.L
6.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

ISLN.L
5.9%
IUES.L

-

Недвижимость

ISLN.L
3.5%
IUES.L

-

Энергетика

ISLN.L
2.9%
IUES.L
100.0%

Технологии

ISLN.L
2.8%
IUES.L

-

Финансовые услуги

ISLN.L
2.5%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

ISLN.L
2.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

ISLN.L
2.0%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

ISLN.L
0.4%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

ISLN.L
0.4%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с XAGUSD=XISLN.L с SLVR.LISLN.L с SVR-C.TO
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

ISLN.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISLN.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.64

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.18

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

9.97

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISLN.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISLN.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и IUES.L

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISLN.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-66.78%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-14.49%

-26.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.67%

-20.90%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-27.98%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

-66.78%

+23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.25%

-7.45%

-27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-14.21%

-40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

4.63%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и IUES.L

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISLN.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

8.13%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.22%

18.58%

+35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

21.81%

+35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

26.72%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

28.49%

+2.43%

Сравнение комиссий ISLN.L и IUES.L

ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и IUES.L

Ни ISLN.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISLN.L and IUES.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISLN.L.

ISLN.L is categorized as Silver, while IUES.L is Energy Equities. ISLN.L tracks LBMA Silver Price, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ISLN.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор