PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISLN.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISLN.L с GLDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).

ISLN.L и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISLN.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		5.49%147.59%21.12%-0.77%3.39%-11.90%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		10.65%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%
Разные валюты инструментов

ISLN.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 10.65%.

ISLN.L

1 день
2.47%
1 месяц
-13.65%
С начала года
5.49%
6 месяцев
59.59%
1 год
123.18%
3 года*
46.20%
5 лет*
24.78%
10 лет*
17.35%

GLDW.L

1 день
3.29%
1 месяц
-10.19%
С начала года
10.65%
6 месяцев
23.43%
1 год
52.15%
3 года*
34.06%
5 лет*
22.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с SLVR.LISLN.L с SLVPISLN.L с SVR-C.TO
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Сравнение комиссий ISLN.L и GLDW.L

ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISLN.L
iShares Physical Silver ETC
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

ISLN.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISLN.LGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.99

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.93

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.39

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISLN.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISLN.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.30

-1.17

Корреляция

Корреляция между ISLN.L и GLDW.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и GLDW.L

Ни ISLN.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и GLDW.L

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и GLDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISLN.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-17.86%

-58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-17.86%

-22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-17.86%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-9.51%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-3.26%

-51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.26%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и GLDW.L

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISLN.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

10.93%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.85%

21.66%

+30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

26.04%

+27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

17.15%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

17.12%

+13.14%