Сравнение ISF.L с VFWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).
ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или VFWAX.
Основные характеристики
| ISF.L | VFWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 9.51% |
| Дох-ть за 1 год | 11.62% | 16.79% |
| Дох-ть за 3 года | 9.70% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 6.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 4.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 12.08% |
| Макс. просадка | -68.40% | -34.93% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между ISF.L и VFWAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и VFWAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISF.L показывает доходность 9.66%, а VFWAX немного ниже – 9.51%. За последние 10 лет акции ISF.L превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 5.76% против 4.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и VFWAX
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c VFWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и VFWAX
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VFWAX в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.80% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.47% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и VFWAX
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и VFWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и VFWAX
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.