Сравнение ISF.L с EQQQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).
ISF.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или EQQQ.L.
Основные характеристики
| ISF.L | EQQQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 12.08% |
| Дох-ть за 1 год | 12.48% | 21.05% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.04% | 18.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 20.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 16.19% |
| Макс. просадка | -48.64% | -33.75% |
| Текущая просадка | -0.81% | -7.35% |
Корреляция
Корреляция между ISF.L и EQQQ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и EQQQ.L
С начала года, ISF.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции ISF.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 5.84% против 20.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и EQQQ.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EQQQ.L в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.77% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.43% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и EQQQ.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и EQQQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 3.53%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.