Сравнение ISF.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
ISF.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISF.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| ISF.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 11.62% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.70% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 12.21% |
| Макс. просадка | -68.40% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между ISF.L и CSPX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и CSPX.L
С начала года, ISF.L показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции ISF.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISF.L и CSPX.L
И ISF.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISF.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и CSPX.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.80% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и CSPX.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.