Сравнение ISAC.L с ^NDX
ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.31%/yr vs 20.04%/yr for ^NDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISAC.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISAC.L показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.31% против 20.04% соответственно.
ISAC.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.31%
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ISAC.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.74% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between ISAC.L and ^NDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between ISAC.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAC.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ISAC.L
^NDX
Сравнение ISAC.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAC.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.94 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAC.L и ^NDX
Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAC.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -82.90% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.12% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -22.93% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -35.56% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -35.56% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -6.74% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -24.56% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.45% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAC.L и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.37%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAC.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 7.19% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 15.43% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 18.72% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 23.00% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.67% | -6.85% |
Часто задаваемые вопросы
ISAC.L and ^NDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор