PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISAC.L с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISAC.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-2.22%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.21% соответственно.

ISAC.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
20.82%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

ISAC.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.58

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.86

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

6.73

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между ISAC.L и ^NDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и ^NDX

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISAC.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-82.90%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.12%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-35.56%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.56%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-7.94%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-24.72%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.52%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и ^NDX

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 5.48%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISAC.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.43%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.93%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

22.76%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

22.60%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

22.48%

-6.60%