Сравнение IS3S.DE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IS3S.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3S.DE или VT.
Основные характеристики
| IS3S.DE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 19.03% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.08% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 7.81 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 10.88% | 11.82% |
| Макс. просадка | -35.18% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между IS3S.DE и VT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и VT
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3S.DE и VT
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3S.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и VT
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и VT
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и VT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.