Сравнение IS3Q.DE с XZEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE).
IS3Q.DE и XZEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. XZEU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3Q.DE или XZEU.DE.
Основные характеристики
IS3Q.DE | XZEU.DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.69% | 14.20% |
Дох-ть за 1 год | 23.64% | 21.54% |
Дох-ть за 3 года | 9.50% | 6.87% |
Дох-ть за 5 лет | 12.61% | 9.43% |
Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.07 |
Дневная вол-ть | 11.59% | 10.79% |
Макс. просадка | -32.31% | -33.18% |
Текущая просадка | -2.23% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между IS3Q.DE и XZEU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и XZEU.DE
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у XZEU.DE с доходностью 14.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3Q.DE и XZEU.DE
IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEU.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3Q.DE c XZEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и XZEU.DE
Ни IS3Q.DE, ни XZEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и XZEU.DE
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке XZEU.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и XZEU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и XZEU.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.