Сравнение IS3B.DE с SXRV.DE
IS3B.DE (iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3B.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Financial, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3B.DE returned 1.25%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IS3B.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3B.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3B.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IS3B.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 1.25% против 21.24% соответственно.
IS3B.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.25%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам IS3B.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 0.39% | 3.53% | 5.28% | 7.82% | -13.13% | -0.74% | 2.27% | 6.10% | -1.69% | 2.97% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IS3B.DE and SXRV.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3B.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IS3B.DE
SXRV.DE
Сравнение IS3B.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3B.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.75 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.16 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3B.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.40 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.93 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IS3B.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IS3B.DE за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3B.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3B.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -32.80% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -10.03% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -26.69% | +23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -31.33% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -31.33% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.83% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.56% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.38% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3B.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) составляет 1.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IS3B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3B.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.26% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 10.98% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 15.67% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 19.84% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 19.65% | -15.30% |
Сравнение комиссий IS3B.DE и SXRV.DE
IS3B.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3B.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IS3B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 3.19% | 3.08% | 2.95% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.97% | 1.09% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3B.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3B.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3B.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
IS3B.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IS3B.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Financial, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS3B.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3B.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор